퀀트투자 매매일지(2023.12.28 500만원)

■ 퀀트 투자 팩터

 - 금융주 제외 / 지주사 제외 / 관리종목 제외 / 적자기업 제외 / 적자기업 제외(년간)
  중국기업 제외 / PTP기업 제외 / 소형주 하위 20%만
 - PER / PSR / POR / PGPR 하위 가중치 동일
 - 순이익성장률 / 영업이익성장률 / 매출총이익성장률 / 매출액성장률 QoQ기준 상위 동일가중치
 

■ 백테스트 결과

 - 연복리수익률 : 34.96%
  → 21년 이후 수익률 저조함, 최근 3년간 저점 상태로 이제 먹힐 타이밍일까 조심스레 추정
 - MDD : -63.8%
 - Worst 10 Drawdowns : 20%하락(4회) 30%하락(3회) 40%하락(1회) 60%하락(1회) 

■ 퀀트 투자 포트

■ 퀀트 투자 전략

 - 3분기마다 리밸런싱(12/15, 3/15, 6/15, 9/15)
 - 최대하락폭이 20%~60% 구간에 있음
  → 최초 500만원에 20% 손실시 100만원 추가 매수(500만원 → 400만원 → 500만원)
  → 추가 20% 손실시 100만원 추가 매수 (500만원 → 400만원 → 500만원)
  → 20%하락이후, 추가 매수 금액 25% 상승시 100만원 회수