처음 시작하는 퀀트 투자(퀀터스 사용법)

퀀트 공부

강옳치 2024. 1. 17. 00:10

퀀터스 사용법(https://www.quantus.kr/)

- 한국/미국/글로벌로 나뉘며, 1년권/3개월권으로 구매가 가능하다.

- 1년권 30게이지 구매시, 19만9천원이며 월단위/3개월 단위로 리밸런싱 하는 경우 충분히 사용 할 수 있다.

차감되는 게이지가 좌측과 같으며, 초반에 게이지가 모자라다는 생각을 할 수 있지만 나중에는 매일 30게이지 사용하는 것이 안될터라 매일 컴퓨터 붙잡고 있는 사람이 아니면 30게이지 1년권으로도 충분하다.

- 백테스트는 팩터를 골라서 과거 수익률 등을 분석하는 것이다.

- 제목을 입력하고 팩터를 산출한다. 현재는 동일 비중 결합만 제공하고 있다.

- 필자는 가치 팩터에 4가지를 선택했다. 화면에서 가중치는 안보이지만 동일 비율로 넣었다.

- 성장성 팩터에서는 분기 단위 성장률들을 고르고 아래보이는 것과 같이 동일 비중 가중치를 적용했다.

- 상기 두 팩터 외에도 가격, 가치, 퀄리티, 가속, 컨센서스 팩터가 존재한다.

- 초기 투자 금액 설정 및 리밸런싱 주기를 설정한다.

- 마지막으로 기간을 설정하고 백테스트 버튼을 누르면 브라우저에서 실행가능한 파일이 다운로드 된다.

- 백테스트 결과 값이 위와 같이 나온다. 연복리 34.96%, MDD 63.8%의 전략이다.

- 2004년부터 분기단위로 리밸런싱하면서 해당 포트를 유지했다면, 자산이 359배가 커짐을 알 수 있다.

- 하지만 2021년 이후로는 전략이 잘 먹히지 않는다는 것을 알 수 있다.

- 백테스트 옆 탭에서 포트추출을 누르고 버튼만 클릭하면 현재시점 기준 종목이 나온다.

- 해당 종목의 매수수량과 가격까지 나오니 무지성으로 매수만 하면 된다.

- 분기단위로 리밸런싱하기로 마음 먹었으면 3개월 뒤에 다시 만나면 된다.